Desarrollo de una herramienta para el otorgamiento y análisis de crédito utilizando el. modelo econométrico LOGIT para analizar la línea de libre inversión de Comfenalco Santander

Abstract

En este trabajo se estima la probabilidad de que un cliente incurra en morosidad, entendida esta como atraso en el pago, utilizando el modelo Econométrico Logit y aplicando el análisis a la línea de crédito de libre inversión de Comfenalco Santander. Para el desarrollado teórico se tuvo en cuenta la normatividad utilizada en el SARC por la Superintendencia Financiera, así como documentos sobre riesgo de crédito tal como el Acuerdo de Basilea entre otros. Esto se realiza ya que la entidad debe evaluar la probabilidad de que el cliente pague o no. Ante esta situación, de elección binaria, es necesario hacer uso de modelos dicotómicos que permitan evaluar la probabilidad asociada a cada alternativa de decisión. Es de gran ayuda utilizar un modelo que, de acuerdo a lo ocurrido con otros préstamos, con diferentes estratos económicos, diferentes salarios, diferentes niveles de escolaridad, entre otros, permita calcular la probabilidad de que el cliente cancele el préstamo, y con base en los resultados tomar una decisión después de una reflexión más profunda, de manera que se calcule la provisión necesaria para cubrir eventualidades de morosidad. Con base en lo anteriormente expuesto se ha desarrollado una herramienta que además de efectuar el cálculo de la probabilidad de impago por cada Cliente, recoge y guarda la información de la base de datos utilizada con el fin de mantener actualizado el monto a provisionar por la cartera expuesta.