Medición del riesgo de liquidez según Erik Banks

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dc.contributor.authorLeón Ardila, Laura Cristina
dc.contributor.authorPrada Barajas, Ángela Tatiana
dc.contributor.authorDelgado Rico, Andrea Carolina
dc.contributor.authorPérez Quintero, Kelly Johanna
dc.contributor.authorHernández Jaimes, Slendy Yanith
dc.contributor.authorGonzález Acevedo, María Fernanda
dc.contributor.cvlacGonzález Acevedo, María Fernanda [0001670830]spa
dc.contributor.orcidGonzález Acevedo, María Fernanda [0000-0001-5182-8316]spa
dc.contributor.researchgateGonzález Acevedo, María Fernanda [Maria_Gonzalez_Acevedo]spa
dc.contributor.researchgroupGrupo de Investigación Ingeniería Financiera - GIFspa
dc.contributor.researchgroupGrupo de Investigaciones Clínicasspa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.coverage.temporal2016spa
dc.date.accessioned2022-07-12T13:58:47Z
dc.date.available2022-07-12T13:58:47Z
dc.date.issued2016-10
dc.description.abstractLa gestión de los riesgos financieros en una entidad es de importancia, ya que de una buena administración depende la búsqueda de controles para mitigar o minimizar el impacto tanto en frecuencia como en severidad que dicho riesgo contrae. El siguiente trabajo incluye la conceptualización de las metodologías que el autor Erik Banks utiliza para tratar el riesgo de liquidez; principalmente nos centramos en el capítulo N° 8, del libro Liquidity Risk Managing Funding and Asset Risk, donde se hizo una aproximación general de cada metodología propuesta: ratios de liquidez, GAP de flujos de caja, liquidez en instituciones financieras y la prueba Stresstestingspa
dc.description.abstractenglishThe management of financial risks in an entity is important, since the search for controls to mitigate or minimize the impact, both in frequency and severity, of said risk depends on good administration. The following work includes the conceptualization of the methodologies that the author Erik Banks uses to treat liquidity risk; We mainly focused on chapter No. 8, of the book Liquidity Risk Managing Funding and Asset Risk, where a general approximation of each proposed methodology was made: liquidity ratios, cash flow GAP, liquidity in financial institutions and the Stresstesting testspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.issnISSN 2344-7079spa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/16907
dc.language.isospaspa
dc.publisher.deparmentSistema de Investigación SIUNABspa
dc.publisher.facultyFacultad Ingeniería
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería Financiera
dc.relation.ispartofseriesGeneración Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNABspa
dc.relation.referencesBanks, E. (2014). Liquidity Risk. Secondspa
dc.relation.referencesDe Lara Haro, A. (2004). Medición y control de riesgos financieros. Mexico: LIMUSA LTDA.spa
dc.relation.referencesDiz Cruz, E. (2015). Teoría del riesgo. Bogotá: ECOE .spa
dc.relation.referencesMelo Velandia, L., & Becerra Camargo, O. R. (2005). Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la asa interbancaria de Colombia. Bogotá D.C: Banco de a repúblicaspa
dc.relation.referencesRuiz, G., Jimenez, J., & Torres, J. (2000). La gestión del riesgo financiero. Madrid: PIRÁMIDE.spa
dc.relation.referencesSuperfinanciera. (s.f.). Superfinanciera. Obtenido de https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=instituciona l&name=pubFile1000180&downloadname=cap06sarl.docspa
dc.relation.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/14237
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.sourceGeneración Creativa. Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB ; Volumen 05, Número 05 (Octubre 2016) ; páginas 241-244spa
dc.subject.keywordsRiskspa
dc.subject.keywordsLiquidityspa
dc.subject.keywordsCash flowsspa
dc.subject.keywordsStresstestingspa
dc.subject.keywordsRatiosspa
dc.subject.keywordsMethodologiesspa
dc.subject.keywordsEngineeringspa
dc.subject.keywordsResearch proposalspa
dc.subject.keywordsHotbeds of researchspa
dc.subject.keywordsUNABspa
dc.subject.keywordsEvent memoriesspa
dc.subject.lembIngenieríasspa
dc.subject.lembPropuesta de investigaciónspa
dc.subject.lembSemilleros de investigaciónspa
dc.subject.lembUNABspa
dc.subject.lembMemorias de eventospa
dc.subject.proposalRiesgospa
dc.subject.proposalLiquidezspa
dc.subject.proposalFlujos de cajaspa
dc.subject.proposalStresstestingspa
dc.subject.proposalRatiosspa
dc.subject.proposalMetodologíasspa
dc.titleMedición del riesgo de liquidez según Erik Banksspa
dc.title.translatedMeasurement of liquidity risk according to Erik Banksspa
dc.typeConferenceeng
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_f744
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/conferenceProceedingsspa
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dc.type.localMemoria de eventosspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/EC_AC

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