Volatilidad, modelos de medición

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dc.contributor.authorMacías Villalba, Gloria Inés
dc.contributor.cvlacMacías Villalba, Gloria Inés [0000290980]spa
dc.contributor.googlescholarMacías Villalba, Gloria Inés [XmXMLUAAAAJ]spa
dc.contributor.orcidMacías Villalba, Gloria Inés [0000-0001-5897-181X]spa
dc.contributor.researchgateMacías Villalba, Gloria Inés [Gloria-Macias-Villalba]spa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.date.accessioned2022-10-20T15:09:40Z
dc.date.available2022-10-20T15:09:40Z
dc.date.issued2009-06
dc.description.abstractSe pretende dar a conocer metodologías para el cálculo de la medida de la incertidumbre en el riesgo de mercado. Los métodos utilizados se aplican a los factores de riesgo variación de tasas de interés, tipo de cambio o precios. Los más sencillos son la volatilidad histórica clásica, la volatilidad con supuesto de media cero y una metodología más elaborada utilizada por Riskmetrics, volatilidad dinámica con suavizamiento exponencial. Con la medida de la volatilidad es posible determinar las pérdidas esperadas por exposición a riesgo de mercado, a través del VaR (Value at Risk).spa
dc.description.abstractenglishIt is intended to present methodologies for calculating the measure of uncertainty in market risk. The methods used are applied to the risk factors of variation in interest rates, exchange rates or prices. The simplest are classical historical volatility, volatility with a zero-mean assumption, and a more elaborate methodology used by Riskmetrics, dynamic volatility with exponential smoothing. With the volatility measurement it is possible to determine the expected losses due to exposure to market risk, through the VaR (Value at Risk).spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.issnISSN : 1657-3374spa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/18175
dc.language.isospaspa
dc.publisher.deparmentPublicaciones UNABspa
dc.publisher.facultyFacultad Ingenieríaspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería Financieraspa
dc.relation.referencesDe Lara Haro, Alfonso. Medición y Control de riesgos financieros, Editorial Limusa, Tercera edición. 2004spa
dc.relation.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/18167spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.sourceOpciones : Revista del Programa de Ingeniería Financiera de la UNAB ; Volumen 03, Número 05 (Junio 2009); páginas 52-57spa
dc.subject.keywordsVolatilityspa
dc.subject.keywordsInterest ratesspa
dc.subject.keywordsRisk capitalspa
dc.subject.keywordsRisk factor'sspa
dc.subject.keywordsFinancial managementspa
dc.subject.keywordsFinancial marketsspa
dc.subject.keywordsVariation deviationspa
dc.subject.lembTasas de interésspa
dc.subject.lembCapital de riesgospa
dc.subject.lembGestión financieraspa
dc.subject.lembMercados financierosspa
dc.subject.proposalVolatilidadspa
dc.subject.proposalFactores de riesgospa
dc.subject.proposalDesviación de variacionesspa
dc.titleVolatilidad, modelos de mediciónspa
dc.title.translatedVolatility, measurement modelsspa
dc.typeArticleeng
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/articlespa
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dc.type.localArtículospa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTspa

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