Aplicación del modelo ARCH y GARGCH para el cálculo de la volatilidad en riesgo de mercado

Vista sencilla de ítem
dc.contributor.apolounabDíaz Contreras, Jhon Alexis [jhon-alexis-díaz-contreras]
dc.contributor.authorDíaz Figueroa, Sandra Milena
dc.contributor.authorDíaz Contreras, Jhon Alexis
dc.contributor.authorMacías Villalba, Gloria Inés
dc.contributor.cvlacMacías Villalba, Gloria Inés [0000290980]spa
dc.contributor.cvlacDíaz Contreras, Jhon Alexis [0000788031]spa
dc.contributor.googlescholarMacías Villalba, Gloria Inés [XmXMLUAAAAJ]spa
dc.contributor.googlescholarDíaz Contreras, Jhon Alexis [es&oi=ao]spa
dc.contributor.linkedinDíaz Contreras, Jhon Alexis [jhon-jairo-serrano-diaz-646861207]
dc.contributor.orcidMacías Villalba, Gloria Inés [0000-0001-5897-181X]spa
dc.contributor.orcidDíaz Contreras, Jhon Alexis [0000-0002-6983-181X]spa
dc.contributor.researchgateMacías Villalba, Gloria Inés [Gloria-Macias-Villalba]spa
dc.contributor.researchgateDíaz Contreras, Jhon Alexis [Jhon-Diaz-Contreras-2]spa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.date.accessioned2022-10-20T15:01:16Z
dc.date.available2022-10-20T15:01:16Z
dc.date.issued2009-06
dc.description.abstractEl propósito de este artículo es analizar una serie de tiempo para un factor de riesgo de mercado como el precio de una acción y determinar las características de la serie para aplicar el modelo ARCH y GARCH. El análisis de la serie permite obtener un diagnóstico y determinar su comportamiento; para ello se realiza la aplicación de pruebas de estacionariedad como la prueba gráfica, la prueba de normalidad, la prueba de raíz unitaria y el análisis del correlograma. Con base en el correlograma, se identifican los órdenes AR (p) y MA (q) y se aplican las pruebas de heterosce- dasticidad con el propósito de definir sí las variables pueden ser explicadas por el rezago de los residuos al cuadrado, comprobando la existencia de un proceso ARCH en donde la varianza cambia con el tiempo.spa
dc.description.abstractenglishThe purpose of this article is to analyze a time series for a market risk factor such as the price of a share and determine the characteristics of the series to apply the ARCH and GARCH model. The analysis of the series allows to obtain a diagnosis and determine its behavior; For this, the application of stationarity tests such as the graphical test, the normality test, the unit root test and the analysis of the correlogram are carried out. Based on the correlogram, the AR (p) and MA (q) orders are identified and the heteroskedasticity tests are applied in order to define whether the variables can be explained by the lag of the squared residuals, checking the existence of an ARCH process where the variance changes with time.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.issnISSN : 1657-3374spa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/18170
dc.language.isospaspa
dc.publisher.deparmentPublicaciones UNABspa
dc.publisher.facultyFacultad Ingenieríaspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería Financieraspa
dc.relation.referencesGUJARATI, Damodar N. Econometría. Cuarta Edición. México: Editorial Mc Graw Hill, 2003.spa
dc.relation.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/18167spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.sourceOpciones : Revista del Programa de Ingeniería Financiera de la UNAB ; Volumen 03, Número 05 (Junio 2009); páginas 29-36spa
dc.subject.keywordsRisk capitalspa
dc.subject.keywordsInvestmentsspa
dc.subject.keywordsVolatilityspa
dc.subject.keywordsMarket riskspa
dc.subject.keywordsTime seriesspa
dc.subject.keywordsFinancial marketsspa
dc.subject.keywordsFinancial policyspa
dc.subject.lembCapital de riesgospa
dc.subject.lembInversionesspa
dc.subject.lembMercados financierosspa
dc.subject.lembPolítica financieraspa
dc.subject.proposalVolatilidadspa
dc.subject.proposalRiesgo de mercadospa
dc.subject.proposalSeries de tiempospa
dc.titleAplicación del modelo ARCH y GARGCH para el cálculo de la volatilidad en riesgo de mercadospa
dc.title.translatedApplication of the ARCH and GARGCH model to calculate volatility in market riskspa
dc.typeArticleeng
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/articlespa
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dc.type.localArtículospa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTspa

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 1 de 1
Miniatura
Nombre:
4.pdf
Tamaño:
2.53 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Aplicación del modelo ArcH
Descargar

Bloque de licencias

Mostrando 1 - 1 de 1
Miniatura
Nombre:
license.txt
Tamaño:
829 B
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción:
Descargar

Colecciones

Revista Opciones : Revista del programa de Ingeniería Financiera de la UNAB