Modelo de incidencia de las medidas del gobierno colombiano en la Bolsa de Valores de Colombia

Abstract

La esencia del trabajo consiste en la realización de un modelo lo más óptimo que explique el posible comportamiento de las transacciones de renta fija y renta variable , negociados en el mercado público de valores de Colombia a partir de la incidencia de ciertos factores como el entorno político, económico, fiscal y de seguridad fijadas por el gobierno colombiano. A partir de esto se diseñó un modelo econométrico con ayuda de programas como el Statgraphics, el Eviews y el Spss; con parámetros establecidos para un ágil cálculo de los datos requeridos y analizar los posibles cambios presentados que sean confiables en el estudio de esta Investigación. En últimas se trabajó sólo con Eviews donde se le hacen una serie de pruebas para que el modelo óptimo sea lo más consistente posible. Primero se construyó un modelo inicial en el cual el DTF, IPC, TRM Y VA (variables dummy que miden las medidas del gobierno) son las variables independientes que explican la variable dependiente IGBC; donde a través de las pruebas de: Heterocedasticidad, multicolinealidad y autocorrelación; después de realizarse lo anterior obtuve un modelo óptimo el cual se hizo más consiste con la prueba de Cointegración.