Producto estructurado sintético del mercado accionario colombiano con cobertura para pérdida permanente de capital

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dc.contributor.advisorClaro Araque, Roberto Carlos
dc.contributor.authorMonsalve González, Yendi Daniela
dc.contributor.authorRengifo Celis, Estefany Valentina
dc.contributor.authorSepúlveda Pérez, Nélany Nayara
dc.contributor.cvlacClaro Araque, Roberto Carlos [0000098665]spa
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.coverage.temporal2019spa
dc.date.accessioned2021-08-04T19:58:33Z
dc.date.available2021-08-04T19:58:33Z
dc.date.issued2019-05
dc.degree.nameIngeniero financierospa
dc.description.abstractLas necesidades imperantes de los actuales mercados financieros internacionales han influido fuertemente en desarrollar mercados competitivos, lo que genera nuevas alternativas de inversión que se conformen de acuerdo a los intereses de los inversionistas que exigen que se proteja su capital y se generen altas rentabilidades. Este proyecto está basado en la construcción de un producto estructurado conformado por un portafolio de compañías outperforming del mercado de valores colombiano basado en la técnica de ponderación fundamental y una estrategia de cobertura para proteger el capital en las futuras caídas o recesiones que presente la economía.spa
dc.description.abstractenglishThe prevailing needs of current international financial markets have strongly influenced the development of competitive markets, which generates new investment alternatives that are shaped according to the interests of investors who demand that their capital be protected and high returns be generated. This project is based on the construction of a structured product made up of a portfolio of companies outperforming the Colombian stock market based on the fundamental weighting technique and a hedging strategy to protect capital in future downturns or recessions in the economy.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa
dc.description.tableofcontentsObjetivo general 2 Objetivos específicos 2 1. Marco Teórico 4 1.1. Producto Estructurado 4 1.2. Opciones 9 1.3. Equity Risk 12 1.4. Tail risk hedging 13 2. Estructuración de un portafolio de acciones del mercado colombiano. 14 2.1. Selección de compañías 14 2.1.1 Filtro por factores cualitativos y cuantitativos 16 2.2. Asignación de capital para la estructuración del portafolio 20 2.2.1. Backtesting Portafolio 22 3. Diseño de estrategia de cobertura 25 3.1. Selección de la opción óptima 25 3.2. Selección de la estrategia optima de cobertura 29 4. Evaluación del producto estructurado 35 4.1.1 Producto estructurado vs COLCAP: 35 4.1.2 Producto estructurado vs portafolio de acciones: 36 4.1.3. Producto estructurado vs CDT: 37 4.1.4 Producto estructurado de capital garantizado 38 4.2. Valoración del producto estructurado 39 4.2.2. Valoración de las opciones 40 4.2.3. Valoración del producto estructurado 41 5. Conclusiones 41 6. Cumplimiento de los objetivos 42 7. Legado 43 8. Recomendaciones 43 9. Bibliografía 43 10. Anexos 45spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/13670
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad Economía y Negociosspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería Financieraspa
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dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
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dc.subject.keywordsFinancial engineeringspa
dc.subject.keywordsFinancial analysisspa
dc.subject.keywordsFinancial managenmentspa
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dc.subject.keywordsStructured productspa
dc.subject.keywordsFinancial marketsspa
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dc.subject.lembAnálisis financierospa
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dc.subject.proposalProducto estructuradospa
dc.subject.proposalMercados financierosspa
dc.subject.proposalInversionistasspa
dc.subject.proposalCapitalspa
dc.titleProducto estructurado sintético del mercado accionario colombiano con cobertura para pérdida permanente de capitalspa
dc.title.translatedSynthetic structured product of the Colombian stock market with coverage for permanent loss of capitalspa
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