Modelo para pronosticar el precio del mercado eléctrico en Colombia por medio de transformada Wavelet

Abstract

Para empresarios, académicos y reguladores, la previsión del precio de la energía eléctrica es creciente, ya que el comportamiento de la producción de bienes y servicios dependientes de dicho producto, se convierte en una variable fundamental en la toma de decisiones empresariales. Por tal motivo, esta investigación propone un método para pronosticar el precio de la energía eléctrica en el mercado colombiano, basado en la transformada Wavelet, contrastando el resultado con los modelos tradicionales ARIMA y GARCH. Encontrando que este último permite un mayor ajuste en el pronóstico de corto plazo, donde el comportamiento EGARCH (1,1), donde se identifica la tendencia alcista en los precios, genera una sobrerreacción o efecto que excede su volatilidad.