Modelo de riesgo crediticio para la estación de servicio la Colombia

Abstract

A lo largo de este trabajo se realizó el análisis actual de la cartera de la empresa, con el fin de determinar la cartera en riesgo, en donde se encontró la importancia del crédito para cada tipo de cliente, ya que es una parte esencial dentro del comportamiento de la empresa, mostrándose la necesidad de controlar los créditos existentes y futuros de la empresa. Gracias a la teoría fundamentada en un modelo logit a la hora de la aplicación de un análisis de riesgo para un crédito de la empresa, se busco mirar la influencia de variables relacionadas con cada uno de los tipos de clientes existentes de la empresa, ya sea personas naturales o jurídicas. Dichas variables fueron: monto del crédito, plazo del crédito, valor de cuota, ingresos del cliente, codeudor, edad, estado civil, situación laboral, gastos operacionales, margen neto, entre otras. Después de haberse realizado el modelo logit para cada uno de los grupos de estudio, se procede a realizar un modelo scoring, el cual permitirá establecer de manera simultanea con el modelo logit, la probabilidad de incumplimiento para el otorgamiento de un crédito a futuro de la empresa. Finalmente para la validación y eficiencia del modelo se pudo encontrar resultados positivos a la hora de su aplicación donde se tomaron 15 clientes existentes de la empresa y el resultado fue acorde a su actual comportamiento, logrando una estimación por encima del 70% en cada modelo utilizado y para cada tipo de clientes (persona natural y jurídica).