Opciones. Revista del Programa de Ingeniería Financiera de la UNAB. Volumen 6 No.12 Diciembre de 2012

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dc.contributor.authorRueda Cadena, Luz Stella
dc.contributor.authorVillarreal Díaz, Loren Julieth
dc.contributor.authorCastañeda Moreno, Tomás Roberto
dc.contributor.authorMacías Villalba, Gloria Inés
dc.contributor.authorOrtiz Méndez, Cristian Felipe
dc.contributor.cvlacMacías Villalba, Gloria Inés [0000290980]spa
dc.contributor.googlescholarMacías Villalba, Gloria Inés [XmXMLUAAAAJ]spa
dc.contributor.orcidRueda Cadena, Luz Stella [0000-0002-8305-958X]spa
dc.contributor.orcidMacías Villalba, Gloria Inés [Gloria-Macias-Villalba]spa
dc.contributor.researchgateRueda Cadena, Luz Stella [Luz-Rueda-Cadena-2]spa
dc.contributor.researchgateMacías Villalba, Gloria Inésspa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.date.accessioned2022-10-25T20:49:40Z
dc.date.available2022-10-25T20:49:40Z
dc.date.issued2012-12
dc.description.abstractNuevamente con ustedes en este editorial de la Revista Opciones me complace presentar los artículos resultantes de trabajos de investigación de nuestra docente Ing. Financiera Gloria Inés Macías y nuestros estudiantes. Los trabajos de los estudiantes son el resultado de sus proyectos en áreas específicas como: Análisis de estimadores de riesgo, Pronósticos de precios de la energía eléctrica en Colombia y el proceso de Due Diligence y en su trabajo la Ing. Gloria 1. Macías aplica la teoría de Markowitz al mercado colombiano para obtener portafolios en la línea de frontera eficiente. Desde el programa de Ingeniería Financiera se resaltan los esfuerzos de estos futuros ingenieros financieros quienes buscan ir más allá del análisis y diseño de productos financieros tradicionales y reflejan su capacidad para diseñar modelos financieros corporativos, de inversiones, cobertura y especulación.spa
dc.description.abstractenglishOnce again with you in this editorial of the Options Magazine, I am pleased to present the articles resulting from the research work of our professor, Financial Engineer Gloria Inés Macías and our students. The students' work is the result of their projects in specific areas such as: Analysis of risk estimators, Forecasts of electricity prices in Colombia and the Due Diligence process and in her work Ing. Gloria 1. Macías applies the Markowitz theory to the Colombian market to obtain portfolios in the efficient frontier line. The Financial Engineering program highlights the efforts of these future financial engineers who seek to go beyond the analysis and design of traditional financial products and reflect their ability to design corporate, investment, hedging and speculation financial models.spa
dc.description.tableofcontentsEditorial. -5 Análisis de estimadores de riesgo VaR (Value at Risk) y CVaR (Conditional Value at Risk) parariesgo de mercado en Colombia. - 7 Pronósticos de precios de la energía eléctrica en Colombia mediante método econométrico de la familia arch-garch para la aplicación de una estrategia de cobertura o inversión usando risk simulator. - 23 Aplicación de la teoría Markowitz en la estructuración de portafolios de inversión para el mercado accionario colombiano.39 Due diligence: Una forma diferente para diagnosticar una opción de compra. - 57spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.issnISSN : 1657-3374spa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/18228
dc.language.isospaspa
dc.publisher.deparmentPublicaciones UNABspa
dc.publisher.facultyFacultad Ingenieríaspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería Financieraspa
dc.relation.referencesANÁLISIS DE ESTIMADORES DE RIESGO VaR (Value at Risk) Y CVaR (Conditional Value at Risk) PARA RIESGO DE MERCADO EN COLOMBIA. Loren Julieth Villarreal Díaz. Trabajo de Grado de Ingeniería Financiera. Noviembre de 2012.spa
dc.relation.referencesAnálisis y Cuantificación. 2012. Análisis de Riesgos. [Online] 2012 únn 12-Agosto. http://www.madrid.org/cs/StaticFiles/Emprended ores/Analisis Riesgos/pages/caso_es/caso09.ht m.spa
dc.relation.referencesBodie, Z., Kane, A., & Marcus, A.J., (2004). Principios de Inversiones. Quinta Edición. Mc Graw Hill.spa
dc.relation.referencesRosembloom, Arthur H. Due Diligence: La quía perfecta para fusiones y adquisiciones, asociaciones en participación, alianzas estratégicas. México: Limusa, 2007.spa
dc.relation.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/18229spa
dc.relation.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/18230spa
dc.relation.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/18231spa
dc.relation.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/18232spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.sourceOpciones : Revista del Programa de Ingeniería Financiera de la UNAB ; Volumen 06, Número 12 (Diciembre 2012); 60 páginasspa
dc.subject.keywordsRisk estimatorsspa
dc.subject.keywordsEnergy pricespa
dc.subject.keywordsRisk simulatorsspa
dc.subject.keywordsInvestment portfoliospa
dc.subject.keywordsStock marketspa
dc.subject.keywordsFinancial marketsspa
dc.subject.keywordsEconometricsspa
dc.subject.keywordsCost effectivenessspa
dc.subject.keywordsEconometric modelsspa
dc.subject.lembPortafolio de inversiónspa
dc.subject.lembMercados financierosspa
dc.subject.lembEconometríaspa
dc.subject.lembRentabilidadspa
dc.subject.lembModelos econométricosspa
dc.subject.proposalEstimadores de riesgospa
dc.subject.proposalPrecio de la energíaspa
dc.subject.proposalSimuladores de riesgospa
dc.subject.proposalMercado accionariospa
dc.titleOpciones. Revista del Programa de Ingeniería Financiera de la UNAB. Volumen 6 No.12 Diciembre de 2012spa
dc.title.translatedOptions. Journal of the UNAB Financial Engineering Program. Volume 6 No.12 December 2012spa
dc.typeArticleeng
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
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dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dc.type.localArtículospa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTspa

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