Instrumento novedoso de predicción en Finanzas

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dc.contributor.authorSerrano Acevedo, María Eugenia
dc.contributor.authorRico Arias, Jaime Ángel
dc.contributor.cvlacSerrano Acevedo, María Eugenia [292001]spa
dc.contributor.cvlacRico Arias, Jaime Ángel [290963]spa
dc.contributor.googlescholarSerrano Acevedo, María Eugenia [uF40z74AAAAJ]spa
dc.contributor.googlescholarRico Arias, Jaime Ángel [pE1q-nwAAAAJ]spa
dc.contributor.orcidSerrano Acevedo, María Eugenia [0000-0002-5812-5629]spa
dc.contributor.orcidRico Arias, Jaime Ángel [0000-0002-6210-3676]spa
dc.contributor.researchgateSerrano Acevedo, María Eugenia [Maria-Eugenia-Serrano-Acevedo-2166188908]spa
dc.contributor.researchgateRico Arias, Jaime Ángel [Jaime-Angel-Rico-Arias-2230086277]spa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.date.accessioned2022-10-19T13:39:54Z
dc.date.available2022-10-19T13:39:54Z
dc.date.issued2008-01
dc.description.abstractEn este artículo describiremos una aplicación de las redes Neuronales a la predicción de la rentabilidad de algunas acciones que cotizan en la bolsa de valores de Colombia, usando una red multicapa con algoritmo de aprendizaje al backpropagation, mostrando que esta red presenta un error de pronóstico menor al de otros métodos tradicionales tales como ARIMA y regresión múltiple.spa
dc.description.abstractenglishIn this article we will describe an application of Neural Networks to the prediction of the profitability of some shares listed on the Colombian stock exchange, using a multilayer network with a learning algorithm. backpropagation, showing that this network presents a lower forecast error than other traditional methods such as ARIMA and multiple regression.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.issnISSN : 1657-3374spa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/18148
dc.language.isospaspa
dc.publisher.deparmentPublicaciones UNABspa
dc.publisher.facultyFacultad Ingenieríaspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería Financieraspa
dc.relation.referencesMartín del Brio, Bonifacio y Sanz Molina, Alfredo Las redes neuronales y sistemas difusos Segunda Edición. Alfaomega. 2002.spa
dc.relation.referencesHilera González, José Ramón y Martínez Hernando, Victor José. Redes Neuronales artificiales. Fundamentos, modelos y aplicaciones Alfaomega.2000.spa
dc.relation.referencesHaykin, Simon. Neural Network. A comprehensive Foundation, Second Edition. Prentice Hallspa
dc.relation.referencesMcNelis, Paul D. Neural Networks in Finance, Gaining predictive edge in the market. Ed. Elsevier Academic Press. Primera edición. 2005.spa
dc.relation.referencesShadbolt, Jimmy y Taylor, John G. Neural Networks o . financial markets. Predicting, Combining and Portfolio Optimisation. Ed. Springer. Pri e Edición. 2002.spa
dc.relation.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/18143spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.sourceOpciones : Revista del Programa de Ingeniería Financiera de la UNAB ; Volumen 02, Número 03 (Enero 2008); páginas 34-37spa
dc.subject.keywordsStock marketspa
dc.subject.keywordsForecast toolsspa
dc.subject.keywordsStock exchangespa
dc.subject.keywordsNeural networksspa
dc.subject.keywordsMathematical modelsspa
dc.subject.keywordsAlgorithmsspa
dc.subject.keywordsCost effectivenessspa
dc.subject.lembMercado accionariospa
dc.subject.lembBolsa de valoresspa
dc.subject.lembRedes neuronalesspa
dc.subject.lembModelos matemáticosspa
dc.subject.proposalHerramientas de pronósticospa
dc.subject.proposalAlgoritmosspa
dc.subject.proposalRentabilidadspa
dc.titleInstrumento novedoso de predicción en Finanzasspa
dc.title.translatedNovel forecasting instrument in Financespa
dc.typeArticleeng
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/articlespa
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dc.type.localArtículospa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTspa

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