Diseño y estructuración de un portafolio conformado por fondos de inversión nacional y extranjeros

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dc.contributor.advisorCarvajal Herrera, Luz Helena
dc.contributor.authorCárdenas Acuña, Ingrid Johanna
dc.contributor.authorRivera Gómez, Verónica
dc.contributor.cvlacCarvajal Herrera, Luz Helena [0000381381]spa
dc.contributor.linkedinCarvajal Herrera, Luz Helena [luz-helena-carvajal-herrera-73b04a76/]
dc.contributor.orcidCarvajal Herrera, Luz Helena [0000-0003-4399-9953]spa
dc.contributor.researchgateCarvajal Herrera, Luz Helena [Luz_Carvajal_Herrera]
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.coverage.temporal2006spa
dc.date.accessioned2021-08-25T13:41:51Z
dc.date.available2021-08-25T13:41:51Z
dc.date.issued2006-04-21
dc.degree.nameIngeniero financierospa
dc.description.abstractEl propósito principal de este trabajo de investigación es diseñar y estructurar una innovadora forma de inversión que permita una mayor diversificación de capital. Esta alternativa de inversión esta dirigida hacia aquellos inversionistas con un mayor nivel de aversión al riesgo. Para conformar el portafolio de fondos de inversión se utilizaron tres países Colombia, Estados Unidos y México. Con los fondos seleccionados aplicamos la teoría de Markowitz construimos la línea de mercado de capitales y obtuvimos el portafolio óptimo de inversión para cada país, con estos resultados planteamos la primera propuesta. Después obtuvimos un portafolio que unió todos los fondos de inversión seleccionados en cada país y lo conformamos en Colombia. Después comparamos las dos propuestas y escogimos la primera. Finalmente llegamos a unas conclusiones interesantes que nos permitieron cumplir con el objetivo general y específicos de nuestro trabajo de investigación.spa
dc.description.abstractenglishThe principal purpose of this investigation work is to design and structure an innovate form of inversion that permit a better diversification of capital. This alternative of inversion is direct to investors with a high level of aversion to risk. To conform the briefcase of inversion funds was used three countries Colombia, United States and Mexico. Whit the funds selecting we applied the theory of Markowitz so we constructed CML line and obtained the best briefcase for each country whit this results we plan the first purpose. Then we obtained a briefcase that joined all the funds selecting in each country and we conformed in Colombia. Then we compared two purposes and selected number one. Finally we arrived to a very interesting conclusions that permited us to execute with the general and specifics objectives of our investigation work.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa
dc.description.tableofcontentsINTRODUCCIÓN 14 1. GENERALIDADES DE LAS INVERSIONES 15 1.1 EL PLAZO DE LA INVERSIÓN 15 1.2 EL RIESGO EN LA INVERSIÓN 15 1.3 LA MEJOR INVERSIÓN 15 2. LOS FONDOS DE INVERSIÓN 17 2.1 RESEÑA HISTÓRICA 17 2.1.1 Los fondos de inversión en Colombia 18 2.1.2 Los fondos de inversión en Estados Unidos 18 2.1.3 Los fondos de inversión en Europa 19 2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN 19 2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN 20 2.3.1 En función de su estructura 20 2.3.2 En función de la naturaleza de los rendimientos 21 2.3.3 En función de su composición 21 2.4 TIPOS DE FONDOS DE INVERSIÓN 22 2.5 FUNCIONAMIENTO DE UN FONDO DE INVERSIÓN 23 2.5.1 El rol de las sociedades administradoras 24 2.5.1.1 Las comisiones 24 2.6 VENTAJAS QUE PROPORCIONAN LOS FONDOS DE INVERSIÓN 25 3. TEORÍA DE PORTAFOLIOS 27 3.1 RIESGO Y RENTABILIDAD 27 3.1.1 Medición de la rentabilidad 28 3.1.2 Medición del riesgo 29 3.2 LA LÍNEA DE FRONTERA EFICIENTE 29 3.3 LA LÍNEA DEL MERCADO DE CAPITALES 30 4. SELECCIÓN DE LOS FONDOS QUE CONFORMARÁN EL PORTAFOLIO 32 4.1 FONDOS COLOMBIANOS 32 4.1.1 Dominancia de los fondos colombianos 32 4.1.2 Fondo de valores ACCOACCIÓN 33 4.1.2.1 Política de inversión 33 4.1.2.1.1 Perfil del fondo 33 4.1.2.1.2 Objetivos y estrategias 33 4.1.2.2 Análisis de la rentabilidad 35 4.1.2.3 Rentabilidad de Accoacción vs IGBC 35 4.1.2.4 Análisis de Accoacción vs sector 36 4.1.3 Fondo de valores SURENTA ACCIONES 36 4.1.3.1 Política de inversión 37 4.1.3.1.1 Perfil del fondo 37 4.1.3.1.2 Objetivos y estrategias 37 4.1.3.2 Análisis de la rentabilidad 38 4.1.3.3 Rentabilidad de Surenta acciones vs IGBC 39 4.1.3.4 Análisis fundamental 39 4.1.3.4.1 Análisis de Surenta acciones vs sector 40 4.1.4 Portafolio de inversión óptimo colombiano 40 4.2 FONDOS ESTADOUNIDENSES 41 4.2.1 Dominancia de los fondos Estadounidenses 41 4.2.2 Fondo de inversión MAFNX 42 4.2.2.1 Política de inversión 42 4.2.2.1.1 Perfil del fondo 42 4.2.2.1.1.2 Objetivos y estrategias 43 4.2.2.2 Análisis de la rentabilidad 43 4.2.2.3 Rentabilidad de MAFNX vs S&P500 44 4.2.2.4 Análisis técnico 45 4.2.2.4.1 Análisis velas japonesas 45 4.2.2.4.2 Análisis bandas de bollinger 46 4.2.2.4.3 Análisis fundamental 46 4.2.2.4.3.1 Análisis del sector 47 4.2.3 Fondo de inversión ICON Materials (ICBMX) 47 4.2.3.1 Política de inversión 47 4.2.3.1.1 Perfil del fondo 47 4.2.3.2. Análisis de rentabilidad 48 4.2.3.3 Rentabilidad de ICBMX vs S&P500 49 4.2.3.4 Análisis técnico 50 4.2.3.4.1 Análisis de velas japonesas 50 4.2.3.4.2 Análisis bandas de Bollinger 50 4.2.3.4.3 Análisis fundamental 51 4.2.3.4.3.1 Análisis del sector 51 4.2.4 Portafolio de inversión óptimo Estadounidenses 52 4.3 FONDO MEXICANO 53 4.3.1 Fondo de inversión Fidelity Asset Manager (FASMX) 53 4.3.1.1 Política de inversión 53 4.3.1.1.2 Perfil del fondo 53 4.3.1.1.3 Objetivos y estrategias 53 4.3.1.2 Análisis de rentabilidades 54 4.3.1.3 Rentabilidad de FASMX vs IPC 55 4.3.1.4 Análisis técnico 55 4.3.1.4.1 Análisis de velas japonesas 55 4.3.1.4.2 Análisis bandas de bollinger 56 4.3.1.4.3 Análisis fundamental 57 4.3.1.4.3.1 Análisis del sector 57 5. PROPUESTAS DE INVERSIÓN 58 5.1 PRIMERA PROPUESTA 58 5.2 SEGUNDA PROPUESTA 60 5.3 SELECCIÓN DE LA MEJOR PROPUESTA DE INVERSIÓN 62 6. CONCLUSIONES 63 BIBLIOGRAFÍA 65 ANEXOS 67spa
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dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
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dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/13994
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dc.publisher.facultyFacultad Economía y Negociosspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería Financieraspa
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dc.title.translatedDesign and structuring of a portfolio made up of national and foreign investment fundsspa
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