Cálculo y Análisis de Betas para el Modelo CAPM

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dc.contributor.authorMacías Villalba, Gloria Inés
dc.contributor.cvlacMacías Villalba, Gloria Inés [0000290980]spa
dc.contributor.googlescholarMacías Villalba, Gloria Inés [XmXMLUAAAAJ]spa
dc.contributor.orcidMacías Villalba, Gloria Inés [0000-0001-5897-181X]spa
dc.contributor.researchgateMacías Villalba, Gloria Inés [Gloria-Macias-Villalba]spa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.date.accessioned2022-10-19T13:42:56Z
dc.date.available2022-10-19T13:42:56Z
dc.date.issued2008-01
dc.description.abstractEn el modelo CAPM, la rentabilidad esperada de una acción está en función de la rentabilidad de un activo libre de riesgo y la prima por tener que enfrentar el riesgo de mercado. Según los teóricos en finanzas, el inversionista no puede disminuir este riesgo debido a que está determinado por factores externos a la empresa emisora. Se podría decir que actúa como un riesgo sistemático en la inversión. Este riesgo de mercado se mide a través del beta que participa como un factor proporcional al multiplicarse por la diferencia entre el rendimiento del mercado y el activo libre de riesgo. Si la medida de beta ofrece un parámetro que permite calcular la prima por el riesgo que se asume y que no es diversificable, la rentabilidad esperada de la acción para un determinado periodo está dada por tres aspectos importantes: el beta que mide el riesgo, el activo libre de riesgo como punto de partida y la rentabilidad del mercado como comparativo.spa
dc.description.abstractenglishIn the CAPM model, the expected return of a stock is a function of the return of a risk-free asset. and the premium for having to face market risk. According to finance theorists, the investor cannot reduce this risk because it is determined by factors external to the issuing company. It could be said that it acts as a systematic risk in investment. This market risk is measured through the beta that participates as a proportional factor when multiplied by the difference between the market return and the risk-free asset. If the beta measurement offers a parameter that allows calculating the premium for the risk that is assumed and that is not diversifiable, the expected return of the stock for a certain period is given by three important aspects: the beta that measures the risk, the risk-free asset as a starting point and market profitability as a comparison.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.issnISSN : 1657-3374spa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/18150
dc.language.isospaspa
dc.publisher.deparmentPublicaciones UNABspa
dc.publisher.facultyFacultad Ingenieríaspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería Financieraspa
dc.relation.references,spa
dc.relation.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/18143spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.sourceOpciones : Revista del Programa de Ingeniería Financiera de la UNAB ; Volumen 02, Número 03 (Enero 2008); páginas 43-49spa
dc.subject.keywordsReturn on assetsspa
dc.subject.keywordsFinancespa
dc.subject.keywordsStock marketspa
dc.subject.keywordsCAPM modelspa
dc.subject.keywordsAccountingspa
dc.subject.keywordsFinancial assetsspa
dc.subject.lembFinanzasspa
dc.subject.lembMercado accionariospa
dc.subject.lembContabilidadspa
dc.subject.lembMercado bursátilspa
dc.subject.proposalRentabilidad de activosspa
dc.subject.proposalBetasspa
dc.subject.proposalModelo CAPMspa
dc.subject.proposalActivos financierosspa
dc.titleCálculo y Análisis de Betas para el Modelo CAPMspa
dc.title.translatedCalculation and Analysis of Betas for the CAPM Modelspa
dc.typeArticleeng
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/articlespa
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dc.type.localArtículospa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTspa

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