Influencia de las variables económicas en la rentabilidad de la canasta del I-TES, a mediano y largo plazo

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dc.contributor.advisorCarvajal Herrera, Luz Helena
dc.contributor.authorRincón Patiño, Leiddy Johanna
dc.contributor.cvlacCarvajal Herrera, Luz Helena [0000381381]spa
dc.contributor.linkedinCarvajal Herrera, Luz Helena [luz-helena-carvajal-herrera-73b04a76/]
dc.contributor.orcidCarvajal Herrera, Luz Helena [0000-0003-4399-9953]spa
dc.contributor.researchgateCarvajal Herrera, Luz Helena [Luz_Carvajal_Herrera]spa
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.coverage.temporal2006spa
dc.date.accessioned2022-09-14T14:21:50Z
dc.date.available2022-09-14T14:21:50Z
dc.date.issued2006-07
dc.degree.nameIngeniero financierospa
dc.description.abstractEste proyecto busca establecer a través de un modelo econométrico, cuáles son las variables económicas que mayor impacto tienen dentro de la rentabilidad de los títulos de deuda pública interna emitidos por el gobierno nacional, TES. Es decir que el modelo definirá, cuales son las variables que afectan en mayor proporción a los títulos de mediano y largo plazo y con base en ellos se hará un estudio que permita establecer ante que variables reacciona más rápidamente la rentabilidad del los tes, esto con el fin de anticipar una recomposición de los mismos de acuerdo con el desempeño del mercado y dependiendo del objetivo de rentabilidad de cada inversionista. Para este trabajo se analizara específicamente, Títulos de Renta Fija en pesos TES CLASE B con vencimiento 9-11-07 y 12-09-2014 (los cuales poseen una participación activa y representativa) para el análisis de mediano y largo plazo respectivamente de la canasta I-Tes. El trabajo Inicialmente argumenta la participación de los TES CLASE B con vencimiento 9-11-07 y 12-09-2014 en la canasta del I-Tes para el año 2005 y la evolución de este ultimo entre 2003 y 2005.spa
dc.description.abstractenglishThis project seeks to establish, through an econometric model, which are the economic variables that have the greatest impact on the profitability of internal public debt securities issued by the national government, TES. In other words, the model will define which are the variables that affect the medium and long-term titles in greater proportion, and based on them, a study will be made to establish which variables the profitability of the bonds reacts to more quickly, this with in order to anticipate a recomposition of the same in accordance with the performance of the market and depending on the profitability objective of each investor. For this work, TES CLASS B Fixed-Income Securities in pesos maturing on 9-11-07 and 12-09-2014 (which have an active and representative participation) will be specifically analyzed for the medium and long-term analysis, respectively, of the I-Tes basket. The paper initially argues the participation of the CLASS B TES maturing on 9-11-07 and 12-09-2014 in the I-Tes basket for the year 2005 and the evolution of the latter between 2003 and 2005.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa
dc.description.tableofcontentsINTRODUCCIÓN 1. INDICES DE RENTABILIDAD DEL MERCADO DE RENTA FIJA 1.1 TÍTULOS DE TESORERÍA TES 1.2 ÍNDICE REPRESENTATIVO DEL MERCADO DE DEUDA PÚBLICA INTERNABANCOLOMBIA Y SU VALOR (I-TES). 1.2.1 Análisis de la composición del | - TES. 1.2.2 Evolución histórica del | — TES. 1.2.3 Participación en la canasta del | — TES, de los Tes tasa fija en pesos con vencimiento 9-11-07 y 12-09-2014. 2. VARIABLES DE ESTUDIO Y SU COMPORTAMIENTO 2.1 VARIABLES DEPENDIENTES. 2.1.1 TES Tasa fija 09 Noviembre 2007 2.1.2 TES Tasa fija 12 sep 14. 2.1.3 Índice representativo de deuda pública (I -TES). 2.2 VARIABLES INDEPENDIENTES Y SU COMPORTAMIENTO. 2.2.1 Dtf. 2.2.2 Tasa activa o de colocación (ordinaria). 2.2.3 Tasa de cambio (trm). 2.2.4 Inflación. 2.2.5 Devaluación. 2.2.6 Producto interno bruto (PIB). 2.2.7 Desempleo. 2.2.8 Balance nacional. 2.2.9 Deuda publica a mediano y largo plazo. 2.2.10 Riesgo país (embi). 2.2.11 Igbc. 3. ANALISIS DE SERIES DE TIEMPO DE LAS VARIABLES 3.1 VARIABLES DEPENDIENTES. 3.1.1 TES Tasa fija 09 Noviembre 2007. 3.1.2 TES Tasa fija 12 sep 14. 3.1.3 1-TES, 4. MODELO ECONOMÉTRICO PARA EL | - TES 4.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LOS Bl. 4.2 MULTICOLINEALIDAD. 4.3 AUTOCORRELACION. 4.4 HETEROSCEDASTICIDAD. 4.5 COINTEGRACIÓN. 4.6 PRUEBA GLOBAL DEL MODELO. 4.7 ANÁLISIS DEL MODELO. 4.7.1 Interpretación de los coeficientes. 5. MODELO ECONOMÉTRICO PARA EL TES TASA FIJA CON VENCIMIENTO 09 NOVIEMBRE 2007 5.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LOS Bl. 5.2 MULTICOLINEALIDAD. 5.3 AUTOCORRELACION. 5.4 HETEROSCEDASTICIDAD. 5.5 COINTEGRACIÓN. 5.6 PRUEBA GLOBAL. 5.7 ANÁLISIS DEL MODELO. 5.7.1 Interpretación de los coeficientes. 6. MODELO ECONOMÉTRICO PARA EL TES TASA FIJA CON VENCIMIENTO 12 SEPTIEMBRE DE 2014 6.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LOS Bl. 6.2 MULTICOLINEALIDAD. 6.3 AUTOCORRELACIÓN. 6.4 HETEROSCEDASTICIDAD. 6.5 COINTEGRACIÓN. 6.6 PRUEBA GLOBAL 6.7 ANÁLISIS DEL MODELO. 6.8 INTERPRETACIÓN DE LOS COEFICIENTES. 7. ESTIMACIÓN FUTURA DE LOS TES CON VENCIMIENTOS 09-11-2007 Y 12-09-2014 8. CONCLUSIONES 9. BIBLIOGRAFIA 10. ANEXOS.spa
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dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
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dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/17664
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad Economía y Negociosspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería Financieraspa
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dc.subject.keywordsFinancial titlesspa
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dc.title.translatedInfluence of economic variables on the profitability of the I-TES basket, in the medium and long termspa
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