“Enfoque teórico y práctico de la teoría de cópulas en la medición del riesgo operacional de las entidades del sector financiero”

Vista sencilla de ítem
dc.contributor.advisorMacías Villalba, Gloria Inés
dc.contributor.authorGonzález Acevedo, María Fernanda
dc.contributor.authorSalcedo Redondo, Gustavo Alfredo
dc.contributor.cvlacMacías Villalba, Gloria Inés [0000290980]spa
dc.contributor.googlescholarMacías Villalba, Gloria Inés [XmXMLUAAAAJ]spa
dc.contributor.orcidMacías Villalba, Gloria Inés [0000-0001-5897-181X]spa
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.coverage.temporal2016spa
dc.date.accessioned2021-08-11T14:52:07Z
dc.date.available2021-08-11T14:52:07Z
dc.date.issued2016
dc.degree.nameIngeniero financierospa
dc.description.abstractUna entidad financiera en medio de sus operaciones está expuesta a diferentes tipos de riesgo, los cuales, pueden generar grandes pérdidas a causa de diferentes factores; los riesgos financieros que se presentan más frecuentemente son: riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional y riesgo de liquidez. Este trabajo de investigación se enfocará en el riesgo operacional, según el Comité de Basilea (CBSB) (2004), es el riesgo de pérdida resultante de una falta de adecuación o un fallo de los procesos, el personal o los sistemas internos o bien acontecimientos externos. (pág. 159). Así mismo, se pretende dar solución a la falta de un método estándar para la medición del riesgo operacional debido a que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) no lo ha establecido; aunque, ha determinado el proceso de registro de eventos de este tipo de riesgo desde el año 2007, por consiguiente, las entidades no tienen las suficientes bases de datos para la medición del riesgo. Además, no se cuenta con una amplia bibliografía acerca de la metodología que se desea aplicar para solucionar el anterior problema. Se propone realizar la aplicación de la teoría de cópulas en la estimación de la pérdida máxima potencial a causa de que se materialice el evento de riesgo en una línea de negocio por algún tipo de riesgo operacional. Cabe resaltar que, esta es una metodología avanzada “robusta” por su gran sensibilidad al riesgo y su capacidad para describir relaciones de dependencia no lineal.spa
dc.description.abstractenglishA financial entity in the middle of its operations is exposed to different types of risk, which can generate large losses due to different factors; the financial risks that occur most frequently are: credit risk, market risk, operational risk and liquidity risk. This research work will focus on operational risk, according to the Basel Committee (CBSB) (2004), it is the risk of loss resulting from a lack of adequacy or a failure of processes, personnel or internal systems or events external. (p. 159). Likewise, it is intended to solve the lack of a standard method for measuring operational risk because the Financial Superintendence of Colombia (SFC) has not established it; Although, it has determined the process of registering events of this type of risk since 2007, therefore, entities do not have enough databases to measure risk. In addition, there is not an extensive bibliography about the methodology to be applied to solve the previous problem. It is proposed to apply the copula theory in estimating the maximum potential loss due to the occurrence of the risk event in a business line due to some type of operational risk. It should be noted that this is an advanced “robust” methodology due to its great sensitivity to risk and its ability to describe non-linear dependency relationships.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa
dc.description.tableofcontentsIntroducción 8 Contextualización 9 Acuerdo de Basilea I 10 Cuantificación del riesgo asumido. 11 Capital necesario para cumplir el riesgo asumido. 11 Capital Básico (Core Capital). 11 Capital Complementario (Supplementary Capital). 12 Capital de tercer nivel. 12 Acuerdo de Basilea II 12 Ámbito de aplicación. 12 Pilar I: requerimientos mínimos de capital. 13 Método del Indicador Básico (BIA). 15 Método Estándar (SA). 16 Métodos de medición avanzada (AMA). 18 Pilar II: Revisión Supervisora. 19 Pilar III: Disciplina de mercado. 19 Transparencia informativa. 19 Disciplina de mercado. 20 Eventos de riesgo operacional y tipificación de líneas de negocio. 20 Basilea III 21 Coeficiente de cobertura de liquidez. 22 Sistema de Administración de Riesgo Operativo 24 Factores de riesgo 24 Internos. 25 Recurso humano. 25 Procesos. 25 Tecnología. 25 Infraestructura. 25 Externos. 25 Políticas 27 Procedimientos 27 Documentación 27 Estructura organizacional 27 Registro de eventos de riesgo operativo 27 Características mínimas del registro de eventos de riesgo operativo 27 Teoría de Cópulas: Enfoque teórico. 29 Loss Distribution Approach-LDA 30 Operational Value at Risk. 31 Proceso Metodológico del LDA. 32 Definición 1. Pérdida Total. 32 Ajuste de la Distribución de Frecuencia. 33 Ajuste de la Distribución de Severidad. 35 Pruebas de bondad de ajuste. 36 Prueba de Chi-cuadrado X2. 37 Test de Anderson-Darling 37 Test de Kolmogorov-Smirnov. 37 Obtención de la distribución de Pérdidas Agregadas 38 Teoría de Cópulas 41 Teorema de Sklar (1959). 42 Funciones de Distribución. 42 Medidas de Asociación 44 Rho de Spearman. 44 τ de Kendall. 45 Tipología de Cópulas 46 Cópulas Arquimedianas. 46 Cópula de Independencia. 47 Cópula Clayton. 48 Cópula Frank. 49 Cópula Gumbel. 50 Cópulas Elípticas. 51 Cópula Gaussiana. 51 Cópula T Student. 52 Cópulas de Valor Extremo. 53 Selección de la Cópula 54 Proceso Selección Cópula. 54 Teoría de Cópulas: Enfoque Práctico 54 Análisis Estadístico descriptivo 55 Análisis descriptivo Ejecución y Administración de Procesos y Banca Minorista. 55 Severidad. 55 Dispersión Datos de Pérdida. 57 Frecuencia. 58 Análisis descriptivo Fraude Externo y Banca Minorista. 59 Severidad. 59 Frecuencia. 62 Ajuste de Distribución para Frecuencia y Severidad. 63 Ejecución y Administración de Procesos y Banca Minorista. 64 Severidad. 64 Frecuencia. 65 Fraude Externo y Banca Minorista. 66 Severidad. 67 Frecuencia. 68 Convolución distribuciones: severidad y frecuencia por cada tipo de evento de riesgo operacional por línea de negocio. 69 Ejecución y administración de procesos y Banca Minorista. 70 Fraude Externo y Banca Minorista. 79 Selección Cópula 82 Proceso de ajuste de las marginales a una cópula específica. 83 Construcción de la cópula 87 Ajuste Distribución Frecuencia y Severidad: Escenario 2. 91 Severidad. 91 Frecuencia. 92 Convolución distribución frecuencia y severidad: Escenario 2. 94 Selección Cópula: Escenario 2. 95 Construcción Cópula: Escenario 2 97 Conclusiones 101 Anexos 103 Anexo 1. Patrimonio Técnico 103 Anexo 2. Activos Ponderados por Nivel de Riesgo 105 Anexo 3. Tipificación Líneas de Negocio CBSB 106 Anexo 4. Eventos de Riesgo Operacional CBSB 108 Anexo 5. Tipificación de las líneas de negocio SFC 110 Anexo 6. Concordancia 115 Anexo 7. Estimador de Kernel 116 Anexo 8. Criterio de información de Akaike (AIC) 117 Referencias 118spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/13764
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad Economía y Negociosspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería Financieraspa
dc.relation.referencesÁlvarez Canal, P. (2001). El Coeficiente de Solvencia de las Entidades de Crédito Españolas. 171-192.spa
dc.relation.referencesBasel Committee of Banking Supervision. (2010). Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring. Basel: Bank for International Settlements.spa
dc.relation.referencesBasel Committee on Banking Supervision. (2001). Working Paper on the Regulatory Treatment of Operational Risk. Basel.spa
dc.relation.referencesBasel Committee on Banking Supervision. (2004). International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework. Basel: Bank for International Settlements.spa
dc.relation.referencesBasel Committee on Banking Supervision. (2006). Basel II: International convergence of capital measurement and capital standards: a revised framework. Basel: Bank for International Settlements.spa
dc.relation.referencesBecerra, Ó., & Melo, L. (2008). Medidas de Riesgo Financiero Usando Cópulas: Teoría y Aplicaciones. Bogotá: Banco de la República.spa
dc.relation.referencesBuhlmann, H. (1970). Mathematical Methods in Risk Theory. Berlín: Springer.spa
dc.relation.referencesCarmona, R. (Junio de 2004). Statistical Analysis of Financial Data in S-Plus. Journal of Statistical Software, XI, págs. 13-23.spa
dc.relation.referencesCherubini, U., Luciano, E., & Vecchiato, W. (2004). Copula Methods in Finance. Wiley.spa
dc.relation.referencesDalla Valle, L., Fantazzini, D., & Giudici, P. (2008). Copulae and Operational Risks. Pavia: University of Pavia.spa
dc.relation.referencesDeheuvels, P. (1978). Caractérisation Complète des lois Extrêmes Multivariées et de la Convergence des Types Extrêmes. l'Institut de Statistique de l'Université de Paris, 36.spa
dc.relation.referencesFeria Domínguez, J., Jiménez Rodríguez, E., & Martín Marín, J. (2007). El Modelo de Distribución de Pérdidas Agregadas (LDA): Una Aplicación al Riesgo Operacional. Sevilla.spa
dc.relation.referencesFranco Árbelaez, L., & Murillo Gómez, J. (2008). Loss Distribution Approach (LDA): Metodología actuarial aplicada al riesgo operacional. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 143-156.spa
dc.relation.referencesGallardo Estévez, B. (2009). Teoría de Cópulas y Aplicaciones en Simulación de Riesgos Financieros e Ingeniería Civil. Granada: Universidad de Granada.spa
dc.relation.referencesGiacomini, E. (2005). Risk Management with Copulae. Berlín: Humboldt-Universität zu Berlin.spa
dc.relation.referencesGourier, E., Farkas, W., & Abbate, D. (2009). Operational Risk quantification using extreme value theory and copulas from theory and practice. Suiza.spa
dc.relation.referencesGourieroux, C., Laurent, J., & Scaillet, O. (2000). Sensitivity Analisis of Values at Risk. Lyon.spa
dc.relation.referencesGutiérrez, J. (2001). El Proceso de Revisión Supervisora en las Propuestas del Comité de Basilea. Estabilidad Financiera, 117-132.spa
dc.relation.referencesHernández Lobato, J., Lloyd, J., & Hernández Lobato, D. (1 de Julio de 2013). Cornell University Library. Obtenido de http://arxiv.org/abs/1307.0373spa
dc.relation.referencesJiménez Rodríguez, E. J. (2010). El Riesgo Operacional Metodologías para su Medición y Control. Sevilla: Delta publicaciones.spa
dc.relation.referencesJiménez, C., Held, G., & Romero, L. (2008). Capital Regulatorio de los Bancos en la Implementación de Basilea II. Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Chile, 5-11.spa
dc.relation.referencesJorion, P. (2006). Value at risk: the new Benchmark for Managing Financial Risk. New York: Mc Graw Hill.spa
dc.relation.referencesLopera, C. M., Jaramillo, M. C., & Arcila, L. D. (2008). Selección de un Modelo de Cópula para el Ajuste de Datos Bivariados Dependientes. Medellín.spa
dc.relation.referencesMacias Villalba, G. I. (2015). Modelos de Ajuste para la Distribución de Pérdidas Inesperadas por Riesgo Operativo en el Sector Financiero Colombiano. Bucaramanga: Swiss Management Center University.spa
dc.relation.referencesMarsden, E. (5 de Enero de 2015). Risk Engineering. Obtenido de Risk Engineering: https://risk-engineering.org/static/PDF/slides-copula.pdfspa
dc.relation.referencesMignola, G., & Ugoccioni, R. (2005). Tests of Extreme-Value Theory Applied to Operational Risk Data.spa
dc.relation.referencesMiñarro, A. (1998). Estimación no Paramétrica de la Función de Densidad. Barcelona.spa
dc.relation.referencesMoudoulaud, O., Frachot, A., & Roncalli, T. (2003). Loss Distribution Approach in Practice. Lyonnais: Groupe de Recherche Opérationnelle.spa
dc.relation.referencesMun, J. (2005). Simulador de Riesgo - Manual de Usuario. Dublin, California: Real Options Valuation, Inc.spa
dc.relation.referencesNovales, A. (12 de Noviembre de 2014). Cópulas. Madrid: Universidad Complutense. Departamento de Economía Cuantitativa. Obtenido de https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-41459/Copulas.pdfspa
dc.relation.referencesPanjer, H. (2006). Operational Risk Modeling Analitycs. En H. Panjer, Operational Risk: Modelling Analytics (págs. 233-263). John Wiley & Sons, Inc.spa
dc.relation.referencesSalinas, S., Maldonado, D., & Díaz, L. (2010). Estimación del Riesgo en un Portafolio de Activos. Apuntes del CENES, XXIX- N°. 50, 117-150.spa
dc.relation.referencesScarsini, M. (1984). On Measures of Concordance. Stochastica, 201-218.spa
dc.relation.referencesSklar, A. (1959). Fonctions de Repartition à n-dimensions et Leur Marges. Inst. Statist.Univ. Paris, 229-231.spa
dc.relation.referencesSklar, A. (1973). Random Variables, Joint Distribution Functions and Copulas. Illinois, Chicago: KYBERNETIKA.spa
dc.relation.referencesSuperintendencia Financiera de Colombia. (2007). Sistema de administración del riesgo operativo (SARO). Bogotá: Superintendencia Financiera de Colombia.spa
dc.relation.referencesSuperintendencia Financiera de Colombia. (2013). Patrimonio técnico y relaciones mínimas de solvencia. Cundinamarca. Bogotá D.C: Superintendencia Financiera de Colombia.spa
dc.relation.referencesUniversidade da Coruña. (Enero de 2016). Departamento de Matemáticas. Obtenido de Departamento de Matemáticas: http://dm.udc.es/asignaturas/estadistica2/documentos-pdf/dmtablas.pdfspa
dc.relation.referencesVélez Serrano, D. (2007). Teoría de cópulas aplicada a la predicción. Madrid: Universidad Complutense de Madrid - Facultad de Ciencias Matemáticas. Obtenido de http://eprints.ucm.es/7510/spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subject.keywordsFinancial engineeringspa
dc.subject.keywordsFinancial analysisspa
dc.subject.keywordsFinancial managenmentspa
dc.subject.keywordsInvestigationspa
dc.subject.keywordsFinancial risksspa
dc.subject.keywordsCreditspa
dc.subject.lembAnálisis financierospa
dc.subject.lembIngeniería financieraspa
dc.subject.lembGestión financieraspa
dc.subject.lembInvestigaciónspa
dc.subject.proposalRiesgos financierosspa
dc.subject.proposalCréditospa
dc.subject.proposalMercadospa
dc.subject.proposalLiquidezspa
dc.subject.proposalMarketspa
dc.subject.proposalLiquidityspa
dc.title“Enfoque teórico y práctico de la teoría de cópulas en la medición del riesgo operacional de las entidades del sector financiero”spa
dc.title.translated"Theoretical and practical approach of copula theory in measuring operational risk of financial sector entities"spa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.localTrabajo de Gradospa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TP

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 3 de 3
Miniatura
Nombre:
2016_Tesis_Gonzalez_Acevedo_Maria_Fernanda.pdf
Tamaño:
2.22 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Tesis
Descargar
Miniatura
Nombre:
2016_Articulo_Gonzalez_Acevedo_Maria_Fernanda.pdf
Tamaño:
514.45 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Artículo
Descargar
Miniatura
Nombre:
2016_Presentacion_Gonzalez_Acevedo_Maria_Fernanda.pdf
Tamaño:
1.76 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Presentación
Descargar

Bloque de licencias

Mostrando 1 - 1 de 1
Miniatura
Nombre:
license.txt
Tamaño:
1.71 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción:
Descargar

Colecciones

Pregrado Ingeniería Financiera