Análisis y valoración del riesgo de precio de energía eléctrica en Colombia

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dc.contributor.authorAntolínez Pérez, Edisson Javier
dc.contributor.authorMejía Corredor, Julián Felipe
dc.contributor.authorMacías Villalba, Gloria Inés
dc.contributor.cvlacMacías Villalba, Gloria Inés [0000290980]spa
dc.contributor.googlescholarMacías Villalba, Gloria Inés [XmXMLUAAAAJ]spa
dc.contributor.orcidMacías Villalba, Gloria Inés [0000-0001-5897-181X]spa
dc.contributor.researchgateMacías Villalba, Gloria Inés [Gloria-Macias-Villalba]spa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.date.accessioned2022-10-21T20:46:23Z
dc.date.available2022-10-21T20:46:23Z
dc.date.issued2010-12
dc.description.abstractEl precio dela electricidad en el mercado colombiano y su alta volatilidad es el tema central del presente artículo. La volatilidad es uno de los insumos más importantes en la cuantificación del riesgo en los mercados financieros y en el e mercado eléctrico no es la excepción; ésta característica inherente de las series de precios es quizá uno de los mayores objetos de estudio en el ámbito mundial por su relevancia en la administración del riesgo de precio sobre cualquier activo. Respondiendo a la mencionada importancia de esta medida de dispersión, se tratarán varios modelos de cálculo y pronóstico de volatilidad que van desde la clásica hasta la elaboración de modelos econométricos como el ARCH-GARGH y sus derivaciones, de manera que se pueda evaluar cuál de estos se ajusta más al comportamiento altamente volátil del precio de la electricidad en el mercado colombiano.spa
dc.description.abstractenglishThe price of electricity in the Colombian market and its high volatility is the central theme of this article. Volatility is one of the most important inputs in the quantification of risk in financial markets and in the e electricity market is no exception; This inherent characteristic of price series is perhaps one of the largest objects of study worldwide due to its relevance in the management of price risk on any asset. Responding to the aforementioned importance of this measure of dispersion, several models for calculating and forecasting volatility will be discussed, ranging from the classical to the development of econometric models such as the ARCH-GARGH and its derivations, so that it can be evaluated which of these it adjusts more to the highly volatile behavior of the price of electricity in the Colombian market.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.issnISSN : 1657-3374spa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/18206
dc.language.isospaspa
dc.publisher.deparmentPublicaciones UNABspa
dc.publisher.facultyFacultad Ingenieríaspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería Financieraspa
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dc.relation.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/18198spa
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dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
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dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.sourceOpciones : Revista del Programa de Ingeniería Financiera de la UNAB ; Volumen 04, Número 07 (Junio 2010); páginas 55-65spa
dc.subject.keywordsPricespa
dc.subject.keywordsValuationspa
dc.subject.keywordsRiskspa
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dc.titleAnálisis y valoración del riesgo de precio de energía eléctrica en Colombiaspa
dc.title.translatedAnalysis and assessment of electricity price risk in Colombiaspa
dc.typeArticleeng
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