Análisis y optimización del riesgo de cartera de la agencia comercial Tecnillantas

Abstract

Es evidente que las organizaciones han estado relacionadas con el riesgo a través del tiempo, encontrando en éste un significado de peligro o más explícitamente de pérdida, convirtiéndose en un factor esencial para la toma de decisiones en general. Es por esto que el hombre ha tratado de buscar procesos por medio de los cuales pueda disminuirlo a tal punto que llegue a ser razonable. En la actualidad, los estudios realizados con respecto al riesgo han tenido una importante evolución, expandiéndose a los diferentes sectores del mercado, ofreciendo la posibilidad de medirlo y cuantificarlo, con el fin de evitar futuras pérdidas. Para cumplir dicho fin, la administración del riesgo plantea mecanismos que permiten gestionarlo de la mejor manera por medio de una identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo. En el presente proyecto, se hace énfasis en el riesgo de crédito de la Agencia Comercial TECNILLANTAS perteneciente al sector de Autopartes y Repuestos. Teniendo como base la situación actual de la cartera, se realiza un análisis del riesgo de crédito utilizando un modelo econométrico Logit, el cual sirve para determinar la probabilidad de que un individuo, o en este caso un cliente de la compañía, incumpla con el crédito según las políticas establecidas por ésta. Con el modelo establecido se pretende completar el proceso de gestión de riesgo de crédito como herramienta para que la compañía se soporte en el mismo y pueda así realizar una mejor toma de decisiones en el enfoque de la administración del riesgo.