Modelo de calificación de riesgo crediticio para establecimientos de crédito

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dc.contributor.advisorBuitrago Correa, Judith
dc.contributor.authorBueno Marín, Magda Clarena
dc.contributor.authorJagua Zamora, Silvia Lucia
dc.contributor.cvlacBuitrago Correa, Judith [0000090879]spa
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.coverage.temporal2006spa
dc.date.accessioned2021-08-30T20:04:23Z
dc.date.available2021-08-30T20:04:23Z
dc.date.issued2006
dc.degree.nameIngeniero financierospa
dc.description.abstractA partir de las crisis financieras que se presentaron a finales de los años noventa alrededor del mundo, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea conformado por los países miembros del G-10 (Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Canadá, Japón, Bélgica, Holanda y Suecia) ha realizado la actualización de nuevos criterios teniendo en cuenta un mundo mas globalizado y la aparición de nuevos productos financieros en los mercados, esta actualización es el Basilea II, cuyo mensaje es que las entidades financieras deben proteger su capital teniendo presente la administración de riesgo. En Colombia La Superintendencia Bancaria en concordancia con la actualización del Basilea da nuevas instrucciones a las entidades vigiladas que se rigen mediante el desarrollo del Sistema de Administración del Riesgo Crediticio (SARC), dentro del cual se enmarca el proyecto de investigación generando una herramienta que permita medir el riesgo de incumplimiento en el ejercicio de colocación de crédito en la Banca Empresarial en las entidades financieras y complemente el análisis financiero tradicional realizado.spa
dc.description.abstractenglishFrom the financial crises that occurred in the late 1990s around the world, the Basel Committee on Banking Supervision, made up of the G-10 member countries (United States, France, Italy, Germany, England, Canada, Japan , Belgium, Holland and Sweden) has updated new criteria taking into account a more globalized world and the appearance of new financial products in the markets, this update is Basel II, whose message is that financial institutions must protect their capital keeping risk management in mind. In Colombia, the Banking Superintendency, in accordance with the Basel update, gives new instructions to the supervised entities that are governed by the development of the Credit Risk Management System (SARC), within which the research project is framed, generating a tool that allows measure the risk of non-compliance in the exercise of credit placement in Business Banking in financial institutions and complement the traditional financial analysis carried out.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa
dc.description.tableofcontentsINTRODUCCIÓN 6 1. RIESGO DE INCUMPLIMIENTO 7 2. PROCESO DE CRÉDITO 9 2.1 ETAPA DE OTORGAMIENTO 9 2.2 MACROENTORNO 11 2.3 MICROENTORNO 11 2.4 PRODUCTIVO 11 2.5 ADMINISTRATIVO 11 2.6 FINANCIERO 11 2.7 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS 14 3. MODELO DE MEDICIÓN DEL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO 16 3.1 CLASIFICACIÓN INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA BASE DE DATOS 16 3.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 16 3.3 VARIABLES DICOTOMAS 29 3.4 VARIABLE DEPENDIENTE – RIESGO 30 4. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 31 4.1 VERIFICACIÓN DEL MODELO 34 4.2 CALCULO PROBABILIDAD DEL MODELO 40 4.3 VALIDACIONES DEL MODELO 41 MODELO CON MEDIA MEJORADA 43 CONCLUSIONES 47 BIBLIOGRAFÍA 49 ANEXOS 50spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/14090
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad Economía y Negociosspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería Financieraspa
dc.relation.referencesAdministración Financiera – Guadalupe Ochoa Setter – Mc. Graw Hill – Primera Edición.spa
dc.relation.referencesAnálisis Econométrico con E-views – Editorial Alfaomega Rama – Primera Edición.spa
dc.relation.referencesCircular externa 052 de Diciembre de 2004 Superintendencia Bancaria.spa
dc.relation.referencesEconometría – Damoradan N. Guajarati – M. Graw Hill – Cuarta Edición.spa
dc.relation.referencesFinanzas Básicas – Héctor Ortiz Anaya – Editorial Thomson.spa
dc.relation.referencesGuía Metodológica de análisis para el análisis de empresa – Patrick Tissot.spa
dc.relation.referencesGalicia Romero Martha. “Nuevos Enfoques de Riesgo Crediticio”. Instituto de Riesgo Financiero. México D.F.spa
dc.relation.referencesMaterial Diplomado Administración De Riesgos Financieros convenio Asobancaria – Universidad Sergio Arboleda.spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subject.keywordsFinancial engineeringspa
dc.subject.keywordsFinancial analysisspa
dc.subject.keywordsFinancial managenmentspa
dc.subject.keywordsInvestigationspa
dc.subject.keywordsRisksspa
dc.subject.keywordsLossesspa
dc.subject.keywordsFinancial crisisspa
dc.subject.keywordsCredit institutionsspa
dc.subject.lembAnálisis financierospa
dc.subject.lembGestión financieraspa
dc.subject.lembIngeniería financieraspa
dc.subject.lembInvestigaciónspa
dc.subject.proposalRiesgosspa
dc.subject.proposalPerdidasspa
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dc.subject.proposalestablecimientos de créditospa
dc.titleModelo de calificación de riesgo crediticio para establecimientos de créditospa
dc.title.translatedCredit risk rating model for credit institutionsspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.localTrabajo de Gradospa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TP

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