Teoria del valor extremo, aplicación a indices bursátiles de dos economías: Emergente y desarrollada

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dc.contributor.authorGonzález García, Diego F.
dc.contributor.authorMartín Córdoba, César
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.date.accessioned2022-10-20T20:53:26Z
dc.date.available2022-10-20T20:53:26Z
dc.date.issued2009-12
dc.description.abstractEn éste proyecto de investigación se explora y aplica la Teoría del Valor Extremo (TVE) y sus distribuciones a dos índices bursátiles, el colombiano, representado por el GBC y el estadounidense, por el S&P500, para encontrar los datos atípicos que dichas series presentan. Se calcula el valor en riesgo por dos métodos diferentes, el método paramétrico, sígue una distribución normalizada y otro bajo la TVE que se aplica en condiciones anormales. Por último, se analizan y comparan estos valores en riesgo, determinando que la TVE ajusta mejor el valor de las pérdidas respecto al reisgo, deteminando que la TVE, ajusta mejor el valor elas pérdidas respecto al método para metrico, permitiendo realizar la mejor gestió financiera y mayor cobertura del riesgo de mercado cuando las economías enfrentan momentos de crisis.spa
dc.description.abstractenglishIn this research project, the Extreme Value Theory (TVE) and its distributions are explored and applied to two stock indices, the Colombian, represented by the GBC and the United States, by the S&P500, to find the atypical data that these series present. The value at risk is calculated by two different methods, the parametric method, which follows a normalized distribution, and another under TVE, which is applied under abnormal conditions. Finally, these values ​​at risk are analyzed and compared, determining that the TVE better adjusts the value of the losses with respect to the risk, determining that the TVE better adjusts the value of the losses with respect to the metric method, allowing the best financial management. and greater coverage of market risk when economies face moments of crisis.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.issnISSN : 1657-3374spa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/18187
dc.language.isospaspa
dc.publisher.deparmentPublicaciones UNABspa
dc.publisher.facultyFacultad Ingenieríaspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería Financieraspa
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dc.relation.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/18184spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.sourceOpciones : Revista del Programa de Ingeniería Financiera de la UNAB ; Volumen 03, Número 06 (Diciembre 2009); páginas 27-34spa
dc.subject.keywordsExtreme valuesspa
dc.subject.keywordsEconomyspa
dc.subject.keywordsExtreme value theoryspa
dc.subject.keywordsOddsspa
dc.subject.keywordsFinancial managementspa
dc.subject.keywordsMarket riskspa
dc.subject.keywordsFinancial risksspa
dc.subject.keywordsEconomy statisticsspa
dc.subject.lembEconomíaspa
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dc.subject.lembGestión financieraspa
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dc.subject.proposalRiesgos financierosspa
dc.titleTeoria del valor extremo, aplicación a indices bursátiles de dos economías: Emergente y desarrolladaspa
dc.title.translatedExtreme value theory, application to stock indices of two economies: emerging and developedspa
dc.typeArticleeng
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