Modelo Arch para el análisis de la volatilidad en el mercado de renta fija y renta variable colombiano por medio del I – TES E IGBC (2003 – 2006)

Abstract

Para hallar la volatilidad incondicional es indispensable realizar una prueba de Estacionariedad, la estacionariedad de una serie se convierte en un aspecto fundamental si se desea determinar la aplicabilidad de modelos ARCH Y GARCH. Para ello realizamos primero un Análisis grafico por medio de este análisis se puede observar por simple inspección el comportamiento de la serie a lo largo del tiempo, donde se pueden encontrar características de tendencia, ciclo o estacionalidad y residuo. Después realizaremos la Pruebas de Normalidad y Estacionariedad en cuanto normalidad se refiere, una de las maneras de analizarla es por medio del histograma, el cual muestra una idea inicial del comportamiento de su comportamiento, Para tener una mayor certeza realizamos la Prueba de raíz unitaria también se usa para detectar si la serie es estacionaria. Después de tener el conocimiento.