Modelo Arch para el análisis de la volatilidad en el mercado de renta fija y renta variable colombiano por medio del I – TES E IGBC (2003 – 2006)

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dc.contributor.advisorQuintero Balaguera, Pedro Fernando
dc.contributor.authorBautista García, Yersson Armando
dc.contributor.authorPorras Ríos, Jhoan Fabian
dc.contributor.cvlacQuintero Balaguera, Pedro Fernando [0000188441]spa
dc.contributor.orcidQuintero Balaguera, Pedro Fernando [0000-0003-2379-3544]spa
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.coverage.temporal2003-2006spa
dc.date.accessioned2021-08-30T18:37:11Z
dc.date.available2021-08-30T18:37:11Z
dc.date.issued2007
dc.degree.nameIngeniero financierospa
dc.description.abstractPara hallar la volatilidad incondicional es indispensable realizar una prueba de Estacionariedad, la estacionariedad de una serie se convierte en un aspecto fundamental si se desea determinar la aplicabilidad de modelos ARCH Y GARCH. Para ello realizamos primero un Análisis grafico por medio de este análisis se puede observar por simple inspección el comportamiento de la serie a lo largo del tiempo, donde se pueden encontrar características de tendencia, ciclo o estacionalidad y residuo. Después realizaremos la Pruebas de Normalidad y Estacionariedad en cuanto normalidad se refiere, una de las maneras de analizarla es por medio del histograma, el cual muestra una idea inicial del comportamiento de su comportamiento, Para tener una mayor certeza realizamos la Prueba de raíz unitaria también se usa para detectar si la serie es estacionaria. Después de tener el conocimiento.spa
dc.description.abstractenglishTo find the unconditional volatility, it is essential to perform a Stationarity test, the stationarity of a series becomes a fundamental aspect if the applicability of the ARCH and GARCH models is to be determined. To do this, we first carry out a graphic analysis by means of this analysis, the behavior of the series over time can be observed by simple inspection, where characteristics of trend, cycle or seasonality and residual can be found. Then we will carry out the Normality and Stationarity Tests as regards normality, one of the ways to analyze it is through the histogram, which shows an initial idea of the behavior of its behavior, To have greater certainty, we carry out the Unit Root Test, it is also used to detect if the series is stationary. After having the knowledgespa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa
dc.description.tableofcontentsINTRODUCCION 7 1. LÍNEAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO DE CAPITALES DENTRO DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 9 1.1 MERCADO DE RENTA FIJA. 9 1.1.1 Mercado de TES: Aspectos Básicos. 11 1.1.2 I - TES. 12 1.1.3 Análisis de la composición del I – TES 12 1.1.4 Justificación del I–TES como representante del mercado de renta fija. 13 1.2 MERCADO DE RENTA VARIABLE 13 1.2.1 Mercado de acciones: Aspectos Básicos. 14 1.2.2 IGBC. 15 1.2.3 Justificación del IGBC como representante del mercado de renta variable. 16 2. ANALISIS HISTORICO 18 2.1 Evolución histórica del I – TES. 18 2.2 Evolución histórica del IGBC. 21 2.3 Evolución histórica de los tes tasa fija en pesos con Vencimiento 9-11-2007, 12-02-2010, y 12-09-2014 23 2.4 Evolución histórica de las acciones de Bavaria, Colpatria y Coltejer. 25 3. ESPECTATIVAS DEL MODELO 27 4. ANALISIS DE SERIES DE TIEMPO Y MODELOS ARCH Y GARCH. 30 4.1 Mercado de renta fija. Variable I-TES 30 4.1.1. Pruebas de estacionariedad. 30 4.1.1.1 Análisis grafico. 30 4.1.2 Pruebas de Normalidad y estacionariedad. 32 4.1.2.1. Correlograma. 34 4.1.2.2. Prueba de raíz unitaria. 36 4.1.3 Modelo ARIMA. 38 4.1.4. Contraste de heteroscedasticidad. 40 4.1.5. MODELO ARCH Y GARCH 42 4.2. Mercado de renta variable. IGBC 53 4.2.1 Pruebas de estacionariedad. 53 4.2.1.1 Análisis grafico. 53 4.2.2 Pruebas de Normalidad y estacionariedad. 56 4.2.2.1 Correlograma. 56 4.2.2.2. Prueba de raíz unitaria. 58 4.2.3. Modelo Arima. 60 4.2.4. Contraste de heteroscedasticidad. 62 4.2.5. MODELO ARCH Y GARCH 63 4.3. Comparaciones de las opciones. 71 5. CONCLUSIONES. 72 6. BIBLIOGRAFIA. 75spa
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dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
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dc.publisher.facultyFacultad Economía y Negociosspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería Financieraspa
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dc.titleModelo Arch para el análisis de la volatilidad en el mercado de renta fija y renta variable colombiano por medio del I – TES E IGBC (2003 – 2006)spa
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