Manual de riesgo de mercado

Abstract

La presente investigación consiste en una recopilación de la teoría, las técnicas y procedimientos conocidos, que permiten la adecuada medición del riesgo de mercado para los diferentes tipos de activos financieros, en el entendido de que el proceso de medición de riesgo se divide en dos grandes pasos que son; la estimación de los insumos de cálculo tales como las volatilidades y correlaciones, y la aplicación de estos insumos de acuerdo a diferentes metodologías para obtener una cifra que resuma el tamaño del riesgo asumido.