Manual de riesgo de mercado

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dc.contributor.advisorLópez Agudelo, Jaime
dc.contributor.authorMéndez Villamizar, Daniel
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.coverage.temporal2003spa
dc.date.accessioned2022-07-18T15:01:28Z
dc.date.available2022-07-18T15:01:28Z
dc.date.issued2003-08-11
dc.degree.nameIngeniero financierospa
dc.description.abstractLa presente investigación consiste en una recopilación de la teoría, las técnicas y procedimientos conocidos, que permiten la adecuada medición del riesgo de mercado para los diferentes tipos de activos financieros, en el entendido de que el proceso de medición de riesgo se divide en dos grandes pasos que son; la estimación de los insumos de cálculo tales como las volatilidades y correlaciones, y la aplicación de estos insumos de acuerdo a diferentes metodologías para obtener una cifra que resuma el tamaño del riesgo asumido.spa
dc.description.abstractenglishThe present investigation consists of a compilation of the known theory, techniques and procedures, which allow the adequate measurement of market risk for the different types of financial assets, in the understanding that the risk measurement process is divided into two large steps that are; the estimation of calculation inputs such as volatilities and correlations, and the application of these inputs according to different methodologies to obtain a figure that summarizes the size of the risk assumed.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa
dc.description.tableofcontentsINTRODUCCIÓN Objetivos 1 EL RIESGO 2 FUNDAMENTO ESTADISTICO 3 PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS ACCIONES 4 MODELO DE VALOR EN RIESGO 5 EL RIESGO EN EL MERCADO DE DINERO 6 EL RIESGO EN EL MERCADO DE PRODUCTOS DERIVADOS BIBLIOGRAFÍAspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/16963
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad Economía y Negociosspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería Financieraspa
dc.relation.references1. Jorion, Philippe. Value at risk: The new benchmark for controlling market risk. Irwin, 1997.spa
dc.relation.references2. Gujarati, Damodar N. Econometría. Ed. Mc Graw Hill. 1997spa
dc.relation.references3. Hull, John C., Options, Futures and other derivatives, Third edition, Ed. Prentice Hall.spa
dc.relation.references4. Hull, John C., Options, Futures and other derivatives, Fourth edition, Ed. Prentice Hall.spa
dc.relation.references5. De Lara, Alfonso. Medición y control de riesgos financieros. Ed. Limusa 2002spa
dc.relation.references6. Johnson, Christian A. Documento de trabajo No. 67. Banco Central de Chile.spa
dc.relation.references7. JP Morgan/Reuters, Riskmetrics Technical document, Fouth edition 1996spa
dc.relation.references8. V. N. Vera de Serio y H. R. Balacco. Dinámica no lineal en economía. Asociación argentina de economía política.spa
dc.relation.references9. J. Hull y A. White. Value at risk when daily changes are not normally distributed. Journal of derivatives, vol. 5 No. 3, spring 1998.spa
dc.relation.references10. P. Jorion. How informative are Value at risk disclosures. University of California. October 2002.spa
dc.relation.references11. C. A. Johnson. Medición del riesgo financiero.spa
dc.relation.references12. www.riskmetrics.comspa
dc.relation.references13. www.futuros.comspa
dc.relation.references14. www.investopedia.comspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subject.keywordsFinancial engineeringspa
dc.subject.keywordsFinancial analysisspa
dc.subject.keywordsFinancial managenmentspa
dc.subject.keywordsRiskspa
dc.subject.keywordsMarketspa
dc.subject.keywordsFinancial assetsspa
dc.subject.keywordsSuppliesspa
dc.subject.keywordsMarket riskspa
dc.subject.keywordsEconomyspa
dc.subject.keywordsFinancial marketspa
dc.subject.keywordsMarket stabilizationspa
dc.subject.keywordsEconomic stabilityspa
dc.subject.lembAnálisis financierospa
dc.subject.lembRiesgo de mercadospa
dc.subject.lembEconomíaspa
dc.subject.lembMercado financierospa
dc.subject.lembEstabilización de mercadospa
dc.subject.lembEstabilidad económicaspa
dc.subject.proposalRiesgospa
dc.subject.proposalMercadospa
dc.subject.proposalActivos financierosspa
dc.subject.proposalInsumosspa
dc.titleManual de riesgo de mercadospa
dc.title.translatedMarket risk manualspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.localTrabajo de Gradospa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TP

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