Estructuración de un portafolio de inversión con acciones del Dow Jones Industrial Average Index basado en la teoría de Fama & French con medición del riesgo de mercado por medio de la metodología CVaR

Abstract

El presente trabajo de investigación está enfocado en la estructuración de un portafolio de inversión con acciones del Dow Jones Industrial Average Index basado en la teoría de Fama & French, con medición del riesgo de mercado. Inicia con el análisis de regresión lineal y valoración por CAPM del mercado de renta variable de las acciones de los últimos cinco años, continuando con la aplicación de la Teoría de Fama & French en la estructuración del portafolio de inversión y midiendo el riesgo de mercado bajo las metodologías de CVaR Paramétrico, CVaR No Paramétrico y CVaR Montecarlo para terminar evaluando el comportamiento a través de un Forward Testing.