Portafolio de inversión con acciones del Dow Jones Industrial Index basado en la teoría de Black & Litterman con medición del riesgo de mercado

Abstract

El presente trabajo de investigación hace énfasis en la estructuración de un portafolio de inversión con acciones del Dow Jones Industrial Índex basado en la teoría de Black&Litterman, con medición del riesgo de mercado. Inicia con el análisis del mercado de renta variable y estadístico de las acciones de los últimos cinco años, continuando con la aplicación de la Teoría de Black&Litterman en la estructuración del portafolio de inversión y midiendo el riesgo de mercado bajo las metodologías de VaR paramétrico y VaR no paramétrico para terminar evaluando el comportamiento a través de un forward testing.